Нацбанк посилює вимоги до капіталу банків з 01 січня 2022 року

Національний банк посилює вимоги до капіталу банків відповідно до раніше анонсованих планів. Ці вимоги покликані збільшити стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистити сектор від накопичення системних ризиків і сприяти збереженню фінансової стабільності. Висока прибутковість банків та наявний запас капіталу свідчать про готовність до запровадження нових регуляторних змін.

Так, із 01 січня 2022 року передбачається:

1) запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 01 січня 2023 року

Відповідно до міжнародних стандартів, банки мають тримали капітал на покриття не лише кредитних, але й операційних ризиків. Вагомість вимог до капіталу під покриття операційного ризику лише зростає з огляду на нові можливості для шахрайства внаслідок переведення бізнесу в онлайн. Заради захисту клієнтів банки повинні також розробляти належні політики та системи управління операційними ризиками;

2) підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам зі 125% до 150%

Двоетапне підвищення ваг ризику протягом 2021 року з 100% до 150% створює додатковий запас капіталу для покриття можливих втрат за споживчими незабезпеченими кредитами на випадок несприятливих умов. Відтепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом;

3) наступний етап підвищення ваг ризику за ОВДП в іноземній валюті до 50% із подальшим зростанням до 100% з 01 липня 2022 року

Згідно з Базельськими стандартами державним цінним паперам в іноземній валюті присвоюються ваги ризику залежно від міжнародного рейтингу. Для ОВДП українського уряду в іноземній валюті ваги ризику мають становити 100%. Для поступового приведення вітчизняних вимог у відповідність до міжнародних стандартів ваги ризику підвищуються поетапно та лише для тих цінних паперів, які банки купують з 01 квітня 2021 року. Такий дизайн дає змогу банкам спланувати політику інвестування;

4) підвищення з поточних 25% до 50% частки вартості непрофільних активів, що вираховується з основного капіталу

Вимога про вирахування вартості непрофільних активів з основного капіталу банків діє з січня 2021 року. Її мета – спонукати банки активніше звільняти баланси від неліквідних активів, які здебільшого не приносять доходів, але часто відображаються за завищеною вартістю.

Наявність значної концентрації непрофільних активів в окремих банках погіршує їхню ліквідність та рентабельність, створює ризики порушення нормативних вимог.

Загальний вплив запланованих змін на достатність основного капіталу банків становитиме 2,5 в. п. Поточного запасу капіталу вистачить на їхнє виконання.