Нацбанк ужесточает требования к капиталу банков с 01 января 2022 года

Национальный банк ужесточает требования к капиталу банков в соответствии с ранее анонсированными планами. Эти требования призваны увеличить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, оградить сектор от накопления системных рисков и способствовать сохранению финансовой стабильности. Высокая доходность банков и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности к внедрению новых регуляторных изменений.

С 01 января 2022 года предполагается:

1) введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 01 января 2023 года

Согласно международным стандартам, банки должны держать капитал на покрытие не только кредитных, но и операционных рисков. Вес требований к капиталу под покрытие операционного риска только растет, учитывая новые возможности для мошенничества вследствие перевода бизнеса в онлайн. Для защиты клиентов банки должны также разрабатывать надлежащие политики и системы управления операционными рисками;

2) повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%

Двухэтапное повышение весов риска в течение 2021 года со 100% до 150% создает дополнительный запас капитала для покрытия возможных потерь по потребительским необеспеченным кредитам на случай неблагоприятных условий. Теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые будут финансировать банки не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом;

3) следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 01 июля 2022 года

Согласно Базельским стандартам государственным ценным бумагам в иностранной валюте присваиваются весы риска в зависимости от международного рейтинга. Для ОВГЗ украинского правительства в иностранной валюте вес риска должен составлять 100%. Для постепенного приведения отечественных требований в соответствие с международными стандартами вес риска повышается поэтапно и только для тех ценных бумаг, которые банки покупают с 01 апреля 2021 года. Такой дизайн позволяет банкам спланировать политику инвестирования;

4) повышение с текущих 25% до 50% доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала

Требование о вычете стоимости непрофильных активов из основного капитала банков действует с января 2021 года. Ее цель – побуждать банки активнее освобождать балансы от неликвидных активов, которые в большинстве своем не приносят доходы, но часто отражаются по завышенной стоимости.