Що таке скоринг і чому він так полюбився українським банкам?

Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитних історій інших клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика ймовірність того, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит в строк, – пише Простобанк.

Розрізняють різні типи скорингу, при аналізі потенційного позичальника можуть використовуватися:

• Application-скоринг – оцінка кредитоспроможності позичальників для отримання кредиту;
• Fraud-скоринг – оцінка ймовірності шахрайства потенційного позичальника.

Існує безліч моделей скорингу. Кожна з них використовує свій набір факторів, що характеризують позичальника, і отримує в результаті свою власну порогову оцінку ризику, яка і дозволяє розділяти позичальників на категорії.

Сенс кредитного скорингу полягає в тому, що кожному позичальнику приписується властива лише йому оцінка кредитного ризику.

Порівняння значень, отриманих конкретним позичальником, зі специфічною для кожної моделі скорингу порогової оцінкою допомагає вирішити проблему вибору при видачі позик, розділяючи позичальників на 2 класи: тих, кому можна видати кредит, і тих, кому видача кредиту протипоказана.

Скоринг виділяє ті характеристики, які найбільш тісно пов’язані з ненадійністю або, навпаки, надійністю клієнтів певного віку, певної професії, освіти, таким же числом утриманців і т.д. Але в цьому полягає і дискримінаційний характер скорингу: людина, за формальними ознаками близька до групи з поганою кредитною історією, швидше за все, отримати кредит не зможе. Дані характеристики умовно розділені за кількома критеріями: особисті (вік, стать і т.д.), фінансові (рівень доходу, трудовий стаж і т.д.), супутня інформація (наявність автомобіля, земельної ділянки і т.д.).

Як правило, для підрахунку скорингової величини банки використовують такі основні дані про потенційного позичальника: рівень середньомісячного доходу і витрат, трудовий стаж на останньому місці роботи, загальний трудовий стаж, вік, сімейний стан, кількість осіб, які перебувають на утриманні, освіту, посадовий статус, наявність у власності ліквідної нерухомості.

У скорингової моделі існує до 25 параметрів; якісна система враховує безліч факторів і параметрів. Для кожного виду кредитування існує своя методика розрахунку скорингу. Інформація про критерії відбору позичальників є внутрішньою інформацією банку, так як її загальнодоступність призведе до збільшення частки шахрайства.

Отриманий показник порівнюється з певним кількісним порогом встановленим банком, який є лінією беззбитковості. Відповідно, на отримання кредиту може розраховувати той клієнт, у якого інтегральна величина даних вище цього порогу.

Рішення про видачу кредиту базується на оцінці кредитоспроможності позичальника. Ця оцінка складається з наступних частин: кредитні правила, оцінка платоспроможності та кредитний скоринг.

Кредитні правила – це певні правила, які дозволяють банку вибрати своїх цільових клієнтів (наприклад, максимальний і мінімальний вік, мінімальна зарплата, термін проживання в регіоні).

Платоспроможність – це фінансова можливість виплачувати кредит, тобто наявність необхідного рівня доходів.

Кредитний скоринг – це оцінка прагнення клієнта до оплати кредиту і можливості в майбутньому погашати борг.

Класичний скоринг – це математична модель, яка будується на історичних даних про поведінку позичальників в минулому з метою формалізувати поняття «прагнення до оплати кредиту» і «можливості в майбутньому погашати борг». Скорингова модель базується на таких соціо-демографічних параметрах клієнта, як вік, стать, освіта, посада, трудовий стаж, термін проживання в регіоні. Останнім часом під скорингом мають на увазі всю процедуру оцінки кредитоспроможності, але це не зовсім коректно.

Особливості кредитного скорингу для отримання іпотечного кредиту обумовлюються особливостями цього кредитного продукту.

По-перше, іпотечні кредити завжди видаються під заставу нерухомості. Тому «прагнення клієнта до оплати кредиту» значно зростає, так як в разі дефолту клієнт втрачає житло.

По-друге, для оплати іпотечного кредиту необхідні достатні доходи, які значно вище, ніж доходи для кредиту на авто / кредитної картки. Тому, історично так склалося на українському ринку, що при видачі іпотеки кредитні аналітики насамперед звертають увагу на ліквідність і достатність застави і наявність постійних доходів. При цьому скорингові параметри (стать, вік, освіта) мають значно меншу вагу, ніж ті ж параметри при видачі кредитної карти.

А ось українські банки з вирішенням подібних «кредитних рівнянь» стикаються щодня у величезній кількості, і в більшості випадків їм вдається знаходити правильні рішення. Виявляється, вирішувати такі завдання їм допомагає спеціальний «калькулятор» під назвою кредитний скоринг.